根据sklearn 文档，答案是否定的：

你会添加 GPU 支持吗？
不，或者至少在不久的将来不会。主要原因是 GPU 支持会引入许多软件依赖项并引入特定于平台的问题。scikit-learn 旨在易于安装在各种平台上。在神经网络之外，GPU 在今天的机器学习中并没有发挥重要作用，而且通过仔细选择算法通常可以实现更大的速度提升。

但是，xgboost、LightGBM或Catboost确实支持 GPU（尽管有时至少从我的尝试中很难让 GPU 运行）。

使用 sklearn 时，一种相对快速的训练方式sklearn.ensemble.HistGradientBoostingClassifier。它比“正常”快得多GradientBoostingClassifier。