只是想知道我在做什么：

我正在做一个带有财务数据（tick data）的项目，我正在尝试创建一种方法让模型了解突破前发生的情况。

通常买卖双方之间的比例不成比例，订单之间的间隔通常更短（人们买或卖得更快，所以他们不会错过）。我在巴西交易的资产每天都会发生几次这种情况。

所以我的问题是：我如何训练“迷你数据集”，然后将它们全部放在一起，以便模型了解好的突破是什么样的。我想最初使用这两个变量：

1. 订单之间的时间间隔和
2. 订单量

关于我可以研究哪些算法或主题的任何提示？

这是我拥有的数据集。它还包括订单来自的经纪人。我有 2 年这样的数据，我知道它什么时候爆发。有小费吗？