是否存在多元两样本 Kolmogorov-Smirnov 检验?

机器算法验证 假设检验 多元分析 kolmogorov-smirnov 测试
2022-03-15 19:39:10

是否有两样本 Kolmogorov-Smirnov 检验的多元替代方案?我的意思是一个可以用来检查两个底层多维分布何时不同的测试。

1个回答

Baringhaus 和 Franz 在2004 年发表的一篇关于新的多变量二样本测试的文章可能会有所帮助,他们提供了关于二样本多变量 GoF 测试的简要文献综述,然后是Rcramer正如包名所暗示的,他们的方法与 Cramer 的测试有关,它是 Cramer-von Mises 的前身。

对于单样本问题Justel 等人。开发了 Kolmogorov-Smirnov 检验的推广。总的来说,多元案例的困难似乎源于扩展 EDF(经验分布函数)的定义,因此基于其他度量的方法值得探索,例如Fan的基于 ECF(经验特征函数)的多元检验。