使用 LARS [1] 与使用坐标下降法拟合 L1 正则化线性回归的优缺点是什么？

我主要对性能方面感兴趣（我的问题往往N有数十万且p<20）。但是，任何其他见解也将不胜感激。

编辑：由于我已经发布了这个问题，chl 友好地指出了 Friedman 等人的一篇论文 [2]，其中坐标下降显示出比其他方法快得多。如果是这样的话，作为一名从业者，我是否应该简单地忘记 LARS 以支持坐标下降？

[1] 埃夫隆，布拉德利；海斯蒂，特雷弗；Johnstone, Iain 和 Tibshirani, Robert (2004)。“最小角度回归”。统计年鉴 32 (2)：第 407-499 页。

[2] Jerome H. Friedman、Trevor Hastie、Rob Tibshirani，“通过坐标下降的广义线性模型的正则化路径”，统计软件杂志，卷。33，第 1 期，2010 年 2 月。