为什么使用参数引导程序?

机器算法验证 引导程序 模拟 蒙特卡洛 非参数
2022-03-16 22:37:02

我目前正试图了解有关参数引导的一些事情。大多数事情可能都是微不足道的,但我仍然认为我可能错过了一些东西。

假设我想使用参数引导程序获取数据的置信区间。

所以我有这个样本,我假设它是正态分布的。然后我会估计方差和平均并得到我的分布估计,这显然只是v^m^P^N(m^,v^)

而不是从该分布中采样,我可以分析地计算分位数并完成。

a)我得出结论:在这种微不足道的情况下,参数引导程序与在正态分布假设中计算事物相同吗?

所以理论上这对于所有参数引导模型都是如此,只要我能处理计算。

b)我得出结论:使用某个分布的假设将为我在参数引导中带来比非参数引导更高的准确性(当然,如果它是正确的)。但除此之外,我这样做只是因为我无法处理分析计算并试图模拟我的出路?

c)如果计算“通常”使用某种近似值完成,我也会使用它,因为这可能会给我更高的准确性......?

对我来说,(非参数)引导的好处似乎在于我不需要假设任何分布。对于参数引导程序,优势消失了 - 或者我错过了哪些东西,参数引导程序在哪些方面提供了优于上述内容的好处?

1个回答

是的。你说的对。但是当假设成立时,参数引导程序会屏蔽更好的结果。这样想:

我们有一个来自分布我们估计感兴趣的参数作为样本的函数这个估计是一个随机变量,所以它有一个我们称之为的分布。这种分布完全由决定, 意思是在进行任何类型的引导(参数、非参数、重新采样)时,我们所做的是以获得的估计,X1,,XnFθθ^=h(X1,,Xn)GhFG=G(h,F)FF^GG^=G(h,F^)G^我们估计的性质。不同类型的引导程序的变化是我们如何得到θ^F^

如果你可以解析计算你应该去,但一般来说,这是一件相当困难的事情。bootstrap 的神奇之处在于我们可以生成分布为的样本。为此,我们生成 具有分布并计算 )分布G^=G(h,F^)G^X1b,,XnbF^θ^b=h(X1b,,Xnb)G^

这样一想,参数引导的优势就很明显了。将是 F 的更好近似然后将更接近的属性的估计会更好。F^FG^Gθ^