多元回归中是否存在 B1 > B2 的假设检验?

机器算法验证 回归 假设检验
2022-03-17 07:21:48

有没有办法为人口系数回归系数的假设计算 p 值B1大于B2在对样本组进行多元回归时?

在测试中我正在尝试执行x1x2都是二进制的,但我也对一般情况感兴趣。

1个回答

是的; 将其重新参数化为β2=β1+δ,这样你的预测器就不再是x1,x2x1=x1+x2(一起去β1) 和x2(一起去δ)

[注意δ=β2β1,并且δ^=β^2β^1; 更远,Var(δ^)相对于原件将是正确的。]

然后测试nullδ=0反对δ<0.

[或者,识别矩阵C定义零下的线性限制并检验一般线性假设Cβ=0; 例如,请参阅此处通过 F 或 t 检验的广泛描述。由于您的替代方案是单尾的,因此您需要 t 型。]