非嵌套模型的 AIC:归一化常数

机器算法验证 模型选择 aic 嵌套模型
2022-03-13 10:15:44

AIC 定义为,其中是最大似然估计量,是参数空间的维数。对于的估计,通常会忽略密度的常数因子。这是不依赖于参数的因素,以简化可能性。另一方面,这个因素对于 AIC 的计算非常重要,因为在比较非嵌套模型时,这个因素并不常见,如果不考虑它,相应的 AIC 的顺序可能会有所不同。AIC=2log(L(θ^))+2pθ^pθ

我的问题是,在比较非嵌套模型时,我们是否需要计算log(L(θ^))

1个回答

如果正在考虑的模型之间的归一化“常数”不同,则需要包括这些术语。