比较具有不同链接功能的 GLM 模型的问题

机器算法验证 广义线性模型 aic 链接功能
2022-03-16 03:43:31

给定相同的协变量和分布族,我如何比较具有不同链接函数的模型?

我认为这里的正确答案是“AIC/BIC”,但我不是 100% 确定。

如果它们有不同的链接,是否可以有嵌套模型?

2个回答

对于这个问题,您还可以使用所谓的“链接测试的优度”,其规范处理由 Daryl Pregibon 于 1980 年在应用统计中发表。您可能想在此处阅读该论文

在这方面也有一些最近的工作,特别是 Cheng 和 Wu 在他们 1994 年的JASA 论文中。

正如@gung 所说,使用偏差也是可能的,如果您不想从表面上看,请参阅例如这篇论文。

(我只是从这里的评论中复制信息,这样这个问题就不会显示为官方未回答。)

您可以通过比较偏差来比较两个模型。AIC 和 BIC 所做的只是调整模型中参数数量的偏差。由于这个数字相同,因此不会有任何区别。一般来说,除非形状不同,否则很难区分不同的链接功能;通常最好使用理论知识来确定合适的链接函数。例如,logit 和 probit 链接在形状上几乎没有区别,但在您考虑数据生成过程的方式上确实不同(正如我在这里讨论的那样)。