假设是和虚拟的线性函数。我的假设是本身就像其他变量向量的享乐指数。我在上的（即、、...、）中对此提供了支持。有什么方法可以测试这两个模型的等效性：
模型 1：
模型 2：
其中是参数的列向量。
非嵌套模型的测试等价性
机器算法验证
r
假设检验
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模型选择
2022-03-06 08:23:07
1个回答
首先，您必须定义等价概念。当两个模型产生几乎相同的预测精度时，人们可能会认为它们是等效的（这个模型与时间序列和面板数据相关），另一个模型可能对模型的拟合是否接近感兴趣。前者是不同交叉验证的对象（通常是千斤顶或一些样本外测试，Robaccuracy()做得很好），后者用于最小化某些信息标准。
在微观计量经济学中，选择是 ，但如果您使用小样本量，您也可以考虑请注意，基于最小化信息标准的选择也与嵌套模型相关。
Cameron 和 Trivedi 的必备书中给出了很好的讨论（第 8.5 章对这些方法进行了很好的回顾），更具体的理论细节在 Hong 和 Preston 中找到。
粗略地说，从两个模型中选择更简洁的模型（要估计的参数更少，因此自由度更大）将被建议为可取的。引入的限制。
但是，您可能不仅仅对选择最小化所选信息标准的模型感兴趣。等价概念意味着应该制定一些检验统计量。因此，您可以进行 Cox 或 Voung检验、Davidson-MacKinnon检验的似然比检验。
最后，根据标签，你可能只对R函数感兴趣：
library(lmtest)
coxtest(fit1, fit2)
jtest(fit1, fit2)
其中fit1和fit2是两个非嵌套拟合线性回归模型，分别coxtest是 Cox检验和Davidson-MacKinnon检验。jtest
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