如果我们选择不同的参数值,我们可以获得具有不同稀疏度的解。这是否意味着正则化路径是如何选择可以更快收敛的坐标?尽管我经常听说稀疏性,但我有点困惑。另外,能否请您简单描述一下现有的问题解决方案?LASSO
LASSO 或相关稀疏问题中正则化路径的含义是什么?
机器算法验证
套索
正则化
2022-03-18 15:31:57
2个回答
假设您有一个具有个预测变量的模型:。将设置为初始值,并估计你的系数。这些系数可以被认为是维空间中的一个点。 *
对下一个值重复该过程,并获得另一组估计值。这些形成了维空间中的另一个点。对所有值执行此操作,您将获得一系列这样的点。这个序列就是正则化路径。
* 还有截距项所以这一切在技术上都发生在维空间中,但没关系。无论如何,大多数弹性网络/套索程序都会在拟合模型之前对变量进行标准化,因此将始终为 0。
Lasso 解决方案的图形解释可以在文本“统计学习的要素”(在线版本)的第 69-73 页上找到。
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