如果您来自数学背景，并且想学习时间序列，那么以下组合很难出错：

1. 时间序列分析（Chatfield）：本科阶段的介绍
2. 时间序列的傅里叶分析（布卢姆菲尔德）：本科阶段的傅里叶方法介绍

在你完成了这两个并学习了基础知识之后，继续：

1. 时间序列：理论与方法（Brockwell & Davis）：优秀的高水平本科/研究生入门级书籍
2. 光谱分析和时间序列（Priestley）：优秀的研究生水平文本

如果你对频谱估计感兴趣，我知道的最好的书是：

1. 物理应用的频谱分析（Percival 和 Walden）：更多的是工程风格，但有很多很棒的示例和精心编写的算法，您可以将它们转换为代码。

当我想查找以前在经典时间序列方法中看到的东西时，我主要使用 Priestley。无论如何，这不是一本容易阅读的书，但它写得很好，你每次都可以回去学习新东西。由于您来自数学背景，因此您不应该对任何概率表示法有太多问题，特别是如果您有一些测度理论。如果我正在审查频谱方法的算法，我会使用 Percival & Walden：这是我所知道的唯一一本涵盖现代频谱估计技术的好书，而不会过于强烈地转向小波或时频方法。

我会鼓励你远离重点关注计量经济学或任何时间序列领域的书籍，这些领域的重点是一个特定领域，因为非标准符号和术语往往会在这些子领域中发展。如果这是您处理时间序列的第一种方法，请从几本不错的普通本科书籍开始（1 和 2 都不错，并且有很多示例，您可以使用 R 自己完成）。只有在您了解了基础知识之后，您才应该冒险进入特定子领域的世界并在那里阅读书籍。

我还没有找到我喜欢的时间序列书。以下是我发现非常有用的书籍清单：

1. JD Hamilton 的时间序列分析。这本书几乎包含了所有内容。

2. W. Enders 的应用计量经济学时间序列。经典参考

3. Ch.金融计量经济学导论。布鲁克斯。我用这本书向数学背景很少的学生教授时间序列。尽管如此，它还是一本很好的书，可以在没有太多数学细节的情况下获得想法。