我推荐 R（参见CRAN 上的时间序列视图）。

一些有用的参考：

• R 中的计量经济学，作者：Grant Farnsworth
• R中的多元时间序列建模

R 很棒，但我不会真正称它为“基于 Windows”:) 这就像说 cmd 提示符是基于 Windows 的。我猜它在技术上是在一个窗口中......

RapidMiner 更容易使用 [1]。它是一个免费的、开源的、多平台的 GUI。这是有关时间序列预测的视频：

http://rapidminerresources.com/index.php?page=financial-time-series-modelling---part-1

另外，不要忘记阅读：

http://www.forecastingprinciples.com/

[1] 不，我不为他们工作。

我真的很喜欢使用 R，因为最终你会发现几乎任何东西，而且你对邮件列表有很好的支持。R 的缺点是适合您特定问题的有用位可能分布在大量软件包中，您可能并不总是能够找到它们。另一点可能是锁定，我的意思是在学习 R 一段时间后，您可能没有动力重新学习另一个软件，但这会发生在任何系统中。

关于 Matlab 价格昂贵 - 如果预算有限，Octave 也可以工作，至少它完成了我需要用它做的事情，这是相当基本的。

我是新来的，也许“金融时间序列”有一个特定的定义......但鉴于我不知道，我的问题是你的意思：季度/月度经济数据，每日市场价格，每小时或更高频率的数据等？“建模”是指使用教科书 ARIMA/ARCH 解决方案，还是更奇特的东西（例如动态线性系统），或奇特/自定义实验？

R 是灵活且免费的，但与大多数软件相比，GUI 较少。它还包含从每日股票价格到动态线性系统和优化包的所有内容。（事实上​​，困难的部分将是决定使用哪个时间序列和哪个财务包。）

GRETL 是免费的，并且有一个合理的 GUI，虽然它是计量经济学的，而不是真正以日常市场为导向的。我听说过 Oxmetrics，它似乎有一个非常完整的 ARCH 包的所有可能变体可供它使用。如果您谈论的是月度/季度经济数据，您还可以使用 X12-ARIMA，它是一种基准。

我使用过各种 GUI 来编程/处理数据，但出于某种原因，RapidMiner 从来没有真正用过我。它的工作流程有些奇怪，我从来没有得到过。