Bootstrap 预测区间:使用哪些残差以及使用哪种方法?

机器算法验证 回归 引导程序 可靠性 预测区间
2022-03-10 01:20:06

我参考帖子问这个问题:Bootstrap prediction interval,其中解释了用于计算线性回归模型的预测间隔的逐步方法。

在从 Davidson 和 Hinckley (1997),Bootstrap 方法及其应用的第 6.3.3 节中得到的解释中,使用方差调整残差而不是原始残差。为什么会这样?使用原始残差的方法是错误的还是低估了预测区间?

使用原始残差的算法示例有: YouTube 视频讲座幻灯片

关于同一主题:在尝试了此处描述的方法后:Bootstrap prediction interval和上面链接的 YouTube 视频中描述的更简单的方法,在 1000 次引导复制中,我获得了图中所示的预测间隔。

在此处输入图像描述

它们非常相似,尽管 Davidson 和 Hinckley 的方法似乎返回了更广泛的 PI。使用第一种方法比第二种方法有什么好处?是不是样本量更大(我只有 22 个观察值),两个预测区间之间的差异会增加?

然后我有一个关于预测区间的实际使用的问题。我使用机器人收集的数据来预测临床评分。我对预测的重测信度感兴趣。PI 与绝对可靠性(例如,与测量的标准误差或与协议的限制)有何关系?

谢谢你的澄清。

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