我想知道是否有人可以向我指出一篇论文/讲义，说明首先在一组变量上运行 OLS 的基本原理，然后在第二次回归中使用该回归的残差作为因变量回归几个新的（但相关的）自变量。具体来说，这不是针对 IV/2SLS 方法——这里没有与“第一阶段”中的因变量不相关的工具。相反，它旨在为第一个结果的样本集设置一个标准，然后将与市场范围内的差异（即残差）归因于第二组变量。

首先，根据定义，这种方法不会将第一次回归限制为常规 OLS 的一个自变量吗？否则，第二个因变量将是一个 nx2 矩阵......

总的来说，这样的过程有什么目的吗？我相信我以前见过它，但我的搜索大多没有结果。我发现最近的对话是这个 Stata 线程：http://www.stata.com/statalist/archive/2008-03/msg00264.html