高斯-马尔可夫定理告诉我们，在回归模型中，我们的误差项的期望值为零，$E(\epsilon_{i}) = 0$并且误差项的方差是恒定且有限的$\sigma^{2}(\epsilon_{i}) = \sigma^{2} < \infty$和$\epsilon_{i}$和$\epsilon_{j}$对所有人都不相关$i$和$j$最小二乘估计器$b_{0}$和$b_{1}$是无偏的，并且在所有无偏线性估计量中具有最小方差。请注意，可能存在方差更低的有偏估计量。

一个证明实际上表明在高斯马尔可夫定理的假设下，线性估计量是蓝色的，可以在下找到

http://economictheoryblog.com/2015/02/26/markov_theorem/