在控制个体固定效应和时间固定效应后，我想测试面板数据格式中一个特定变量 (y) 的横截面依赖性是否遵循已知结构 (W)（例如网络、空间依赖性）。目的只是表明这种结构以统计学上显着的方式描述了横截面依赖性。
我的第一个想法是研究空间计量经济学文献。这里，W 是空间权重矩阵。对于纯粹的横截面数据，Moran's I 可能是相关的测试，但我不确定该度量如何以及是否可以应用于面板数据。
在控制单个固定效应和时间固定效应之后，在一个变量的面板上测试已知横截面依赖结构的正确方法是什么？任何指导和帮助将不胜感激！非常感谢您提前。
也许您正在寻找 Pesaran 的 CD（横截面依赖性）测试的本地变体？
查看 R 包 plm 中引用的用于函数 pcdtest 的文献（pcdtest 有一个参数 W 来定义空间属性），例如，在网络上：http: //rdocumentation.org/packages/plm/versions/2.4 -1/主题/pcdtest：
Baltagi BH、Feng Q、Kao C (2012)。“固定效应面板数据模型中横截面依赖性的拉格朗日乘数检验。” 计量经济学杂志，170(1)，164 - 177。ISSN 0304-4076， https: //www.sciencedirect.com/science/article/pii/S030440761200098X 。
Breusch TS，异教徒 AR (1980)。“拉格朗日乘数检验及其在计量经济学模型规范中的应用。” 经济研究评论，47, 239–253。
佩沙兰 MH (2004)。“面板中横截面依赖性的一般诊断测试。” CESifo 工作论文系列，1229。
佩沙兰 MH (2015)。“在大型面板中测试弱横截面依赖性。” 计量经济学评论，34（6-10），1089-1117。doi：10.1080/07474938.2014.956623，https ://doi.org/10.1080/07474938.2014.956623 。