为什么在先验中使用精度而不是方差?

机器算法验证 贝叶斯 方差 事先的 精确
2022-04-09 04:26:21

我是统计学领域的新手。我想知道在先验中使用精度而不是方差。

1个回答

我猜你问的是正态分布的参数化,因为一些统计软件,如BUGSJAGS使用精度而不是方差。首先,请注意并非每个统计包都如此,例如 R 或Stan使用“传统”标准差(方差的平方根),因此这并不总是正确的。为什么要使用精度?这主要是出于一些历史的、过时的原因。正如我所听说的那样,一般的理由是,我们对变量的“精确”程度(即集中在平均值附近)感兴趣,而不是它的“不精确”或分散程度,因为我们经常在均值条款。

Kruschke还给出了另一个原因做贝叶斯数据分析:R、JAGS 和 Stan 的教程,第 454 页):

由于其在正态似然函数的共轭先验中的作用,伽马分布通常用作精度的先验。但是这样做在逻辑上没有必要,现代 MCMC 方法允许更灵活地指定先验。实际上,由于精度不如标准差直观,因此为标准差提供一个跨越广泛范围的统一先验可能更有用。

精度的问题还在于,在大多数情况下,人们对了解方差感兴趣,因此最终会得到反转精度。