类似 Lasso 的方法在应用统计中变得非常普遍，但 Dantzig 选择器尽管具有很好的属性（极小极大最优性），但仍然不受欢迎。为什么它没有变得更受欢迎？
为什么 Dantzig 选择器在应用统计中不流行？
机器算法验证
套索
2022-03-30 05:13:35
1个回答
损失项对异常值非常敏感。
Dantzig 选择器的大多数（全部？）理论都是在正常/高斯误差的假设下进行的。损失和损失之间没有太大区别。但是，对于真实数据，我们希望对异常值不那么敏感。
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