选择非信息性先验

机器算法验证 贝叶斯 推理 事先的 无信息先验
2022-04-09 12:43:47

我正在研究一个模型,该模型依赖于一个丑陋的参数化函数,该函数充当模型一部分的校准函数。使用贝叶斯设置,我需要为描述我的函数的参数获取非信息性先验。我知道理想情况下,我应该派生参考或至少 Jeffreys 先验,但该函数非常丑陋,有很多参数,我对获得实际结果的可能性持悲观态度。因此,我决定放弃这种可能性,并根据经验选择我的先验,以使它们不提供任何信息。这是我的两个问题。

  1. 我能做的不仅仅是窥探,而是从推理结果中洞察他们的非信息性吗?编辑:我想先绘制后验 Vs 将是第一点。也许比较 MAP 和 ML 估计可能是第二个论点?

  2. 此外,从“维度分析”中证明选择的某些方面是否合理?例如,如果我考虑表单的似然结构(在简单的回归设置中):

    Y|a,b,x=a.x+b.ex+ϵ
    你认为我能猜出之前的任何“结构”吗ab基于一个人称重的事实x而另一个重ex?

1个回答

Jeffreys 先验在标准家庭之外确实是难以管理的,甚至不一定在高维度上推荐。如果模型足够复杂,则先验应该利用该模型底层的层次结构......

  1. 使用实际数据来产生或选择“先验”是自相矛盾的!但是,您可以使用抽样分布来模拟伪数据集并检查各种先验对这些数据集的影响。例如,查看先验和后验之间的距离。例如,您可以使用与参数关联的模拟数据θ导出一个近似的渐近方差I^(θ)对于关联的 MLE 或 MAP(^θ)然后使用|I^(θ)|1/2作为你的替代杰弗里斯之前。

  2. 在此处介绍的回归设置中,Zellner 的 G-prior 将处理Xexp(X)比较自然。