它不一定是任意的。例如，您可以假设指数折扣并寻找具有最佳预测值的系数。

也就是说，在时间$t$你可能会说重量，$w_{t-k} \propto p^k$或等效地$w_{t-k} \propto \exp{(-\alpha k)}$ （在哪里$0<p<1$和$\alpha>0$）。

在上面，$p$或者$\alpha$是自由参数，但不是任意选择它们，您可以比较它们在不同值的预测性能$p$（或等效地，跨越不同的$\alpha$)，也许是通过比较前一步预测误差的平方和，或您认为最有价值/有趣/有用的任何其他标准（损失函数）。

或者，您可以使用类似的方法，但应用其他形式的折扣，例如双曲线折扣。