我最近开始研究无味卡尔曼滤波器。我编写了数值稳定版本（即平方根卡尔曼滤波器）并使用 MATLAB 来实现。在最后的更新步骤中，我们使用cholupdate我更新状态协方差矩阵得到一个错误。

Pk = cholupdate(expected_S,K*Sy,'-')

基本上，expected_S'*expected_S-(K*Sy)*(K*Sy)'不是半正定的（其中expected_P=expected_S'*expected_S;），因此cholupdate返回错误。

我不明白为什么在平方根实现中会发生这种情况。（我检查了推导和编码似乎没有发现错误。）

PS：我目前正在 UKF 上测试线性模型，只是为了检查它是否最适合线性模型，但我不断收到上述错误（对于局部线性趋势模型）。