Cholesky 分解和 log-cholesky 分解之间有什么区别吗?如果是,有什么区别?
在Giovanni Petris 的论文“An R package for dynamic linear models”中(他参考了Pinheiro 和 Bates 的论文“Unconstrained Parametrizations of Variance-Covariance Matrices”(1996 年))。
在这种情况下,由于模型不是标准模型,我们使用通用 create dlm 来定义构建,我们随后使用它来查找模型参数的 MLE。为了避免具有复杂约束的优化问题,我们根据其对数 Cholesky 分解的元素对 V 进行参数化
我知道“Cholesky 分解”
但我不知道“Log-Cholesky 分解”。