我想知道：R 中是否有用于自动GARCH模型选择的包？我正在考虑类似预测包对ARIMA 模型所做的事情。
如果我自己实现这一点，是否只对模型的 GARCH 和 ARIMA 部分的可能参数进行网格搜索（使用rugarch 包），然后选择具有最低 AIC（或 BIC）的那个是否合适？
GARCH 模型的自动参数选择，与预测包类似
机器算法验证
r
时间序列
预测
模型选择
加奇
2022-03-16 06:54:14
1个回答
我对股票的经验表明，如果您仅限于 garch(p,q)，那么 garch(1,1) 就是您想要的。使用组件模型（Lee 和 Engle）更好——它有点像 garch(2,2) 但不完全相同。
在对多变量 garch 进行建模时（在参数化方面有很多选择），BIC 似乎比 AIC 更好。BIC 的惩罚更大，因此建议使用更小的模型。看起来惩罚应该比 BIC 更大——BIC 模型仍然太大。
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