带有“单向”噪声的回归

机器算法验证 回归
2022-04-14 01:53:24

我想学一个函数f:RnR从数据(xi,yi)在哪里yi=f(xi)+ϵi.ϵi可以看作是观察噪声;但是,它总是小于或等于 0 (ϵi0),即观察值始终是真实函数值的下限。有没有特别适合这种情况的回归方法?是否需要对分布作出具体假设ϵi?

1个回答

这种设置等同于计量经济学中的确定性(效率/生产力)前沿分析,计量经济学家试图衡量企业/生产单位与充分利用生产要素的距离有多远。f(x)函数是全效率的生产函数(即它给出给定技术和投入的最大产出x,“生产边界”)和误差体现了实际产出与理论最大值的距离的测量,

qi=f(xi)+ϵi,ϵi0

该模型已在很大程度上被放弃,因为其中违反了最大似然估计的规律性条件之一:因为ϵi0我们一直

qif(xi)
这使得随机变量的范围(即支持)qi(实际生产)取决于要估计的参数(包括在f(xi))。那么最大似然估计量的标准渐近性质不能被调用,即它们是否成立是未知的。

因此它已被随机前沿框架所取代,除了单边误差项外,还添加了一个零均值对称扰动(通常假设为正态)(表示对公司产出的机会效应与与公司的“内部效率”):

qi=f(xi)+ui+ϵi,E(uixi)=0,ϵi0

它处理了上面提到的问题(毕竟,它也更现实)。你可以通过添加一个对称的零均值误差来增加你的模型吗?然后,机器学习估计的机制已经在 Stochastic Frontier 文献中到位,制定了不止一个随机规范。