为什么我们说误差项的方差是常数?

机器算法验证 回归 方差 错误 异方差
2022-03-27 02:00:06

我总是将线性回归模型中的误差项视为随机变量,具有一定的分布和方差。那么如果误差项来自这个随机变量,为什么我们说它们具有恒定的方差?

1个回答

误差项()确实是一个随机变量。如果它具有正态分布 - ~则正态假设成立。当你说:ϵiϵiN(μ,σ)

我总是将线性回归模型中的误差项视为随机变量,具有一定的分布和方差

如果残差的分散在的值范围内是均匀的,则恒定方差(也称为同方差)的假设成立。这种分散模式可能会有所不同。XY

那么如果误差项来自这个随机变量,为什么我们说它们具有恒定的方差?

仅一项错误观察没有方差。方差来自误差观察组的子集。为了更好地理解,请查看这张从@caracal 的答案中借用的图片

在此处输入图像描述

它还有助于查看一些说明同方差性(非恒定方差)相反的图。