我昨天感兴趣地阅读了Efron 和 Morris (1977) Stein's Paradox in Statistics并偶然发现了这样的陈述，即当且仅当总体均值接近于零时，使用一半样本的风险（均方误差，MSE）均值作为总体均值的估计值低于使用均值的估计值。
我试图对此进行建模（不幸的是，在 Crystal Ball / Excel 中，没有为此使用 R）但无法复制此结果。在我的示例中，平均估计值的一半的风险（根据 MSE）变得更接近平均估计值，但从未变低。显然，我可能误解了这个概念，但如果有人可以向我展示/进一步解释这一点，我会非常感兴趣。