机器算法验证 - 如何进行分位数预测的组合（聚合）？ - 吾爱随笔录

框架。修复。想象一下，您有 -分位数预测方法，在时间为您提供预测时间的风能分位数估计。形式上，对于，您知道如何在时间 t 产生\用于预测时间每种方法都基于不同的建模+估计，并且可以具有取决于例如天气情况的性能。 $\alpha\in ]0,1[$ $n$ $\alpha$ $t$ $t+h$ $i=1,\dots,n$ $\hat{q}_{t+h|t}^{(i)}$ $t$ $t+h$

问题。 您如何构建一个加权方案来组合可以沿时间适应的分位数估计（例如线性组合）？形式上，如何最好地构造权重使得 $t$ $\lambda_1(t,h),\dots,\lambda_n(t,h)$

{\hat{q}}_{t + h | t} = \sum_{i = 1}^{n} λ_{i} (t, h) {\hat{q}}_{t + h | t}^{(i)}

$\hat{q}_{t+h|t}=\sum_{i=1}^n \lambda_i(t,h) \hat{q}_{t+h|t}^{(i)}$

是一个很好的分位数预测。

边注。对于有兴趣用真实数据提出和阐述他们的想法的理学硕士学生，我建议在 2011 年夏季就该主题进行实习（见这里，它是法语的，但我可以翻译给那些感兴趣的人）。