请考虑以下面板数据集：

comp  obs  industry  weekDay  ind10  ind15  day3  day4  day5  marketRet  tweets  stockRet
-----------------------------------------------------------------------------------------
1     1    15        3        0        1    1     0     0     0.10       5321    -0.90
1     2    15        4        0        1    0     1     0     1.30       4244    -0.30
1     3    15        5        0        1    0     0     1     0.90       5543     1.32
2     1    10        3        1        0    1     0     0     0.10        789     0.10
2     2    10        4        1        0    0     1     0     1.30        842     0.16
2     3    10        5        1        0    0     0     1     0.90        734     0.00

• 对于公司列表 ( comp)，它描述了一系列天 ( ) 的数量tweets和股票收益 ( )stockRetobs
• weekDay给出星期几（1= 星期一，2= 星期二，...）；这已在假人中提取day3到day5
• industry给公司行业（15= IT，10= 银行业，...）；这是在假人中提取的，ind10并且ind15
• 最后一个变量 ( marketRet) 给出了当天股票市场的平均收益。请注意，对于每一天 ( obs)，市场回报是相同的。

问题 1：假设我正在以tweets自变量和因变量运行 OLS 回归stockRet。我还将假人添加day3到模型day5和模型ind10中ind15作为自变量。正如他们所说，该模型现在是否包括“行业和星期几的固定效应”？

问题2：我读过与我有类似研究的文章，他们说他们“将市场回报作为控制添加了”。最好在 SPSS 中，如何输入变量marketRet作为模型的控件？只是将其添加为自变量？

问题3：固定效应和控制变量有什么区别？

这些问题可能非常基本，但我一直无法找到明确的答案。例如，文章提到他们“控制市场回报”，但没有提及他们如何以及为什么这样做。因此，非常感谢任何帮助:-)