我已经运行了 LASSO 来构建一个包含约 60 个潜在预测变量的模型。我想知道下一步是什么？如果有 OLS 回归，我会找到 R2 或 AIC 等模型拟合统计数据。我还会为每个预测变量找到一些统计数据，例如平方半偏相关。
我想知道是否可以对 LASSO 模型做些什么来告诉您它的预测准确性以及它生成的系数的相对重要性？
使用 LASSO 生成回归系数后，是否还有其他步骤可以为您提供有关模型的信息？
机器算法验证
回归
套索
重要性
2022-04-13 15:49:21
1个回答
您可以进行重复的交叉验证，如果它是逻辑的，则获得 ROC-AUC 或 Brier 分数。如果是线性回归，则可以使用 R^2。
对于可变重要性，您可以使用系数大小。
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