我不知道为什么 R 中的包预测 2.16 不会产生 Theil's U？我真的很感谢你的努力。
如何在 R 中使用包预测 2.16 生成 Theil's U？
机器算法验证
r
预测
拟合优度
2022-03-31 02:22:10
1个回答
确实如此。使用accuracy()命令。
更新：这是一个例子。
library(forecast)
x <- EuStockMarkets[1:200,1]
f <- EuStockMarkets[201:300,1]
fit1 <- ses(x,h=100)
accuracy(fit1,f)
ME RMSE MAE MPE MAPE MASE ACF1 Theil's U
0.8065983 78.1801986 63.2728352 -0.1725009 3.7876802 7.0619776 0.9586859 6.6120277
如果您想要U的样本内值（其值有限），以下将起作用：
fpe <- fit1$fitted[2:200]/x[1:199] - 1
ape <- x[2:200]/x[1:199] - 1
U <- sqrt(sum((fpe - ape)^2)/sum(ape^2))
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