如果您对平滑技术感兴趣，我会推荐两本书，尤其是在密度估计和回归方面（而不是在不需要经典正态性假设的测试中，这些假设通常基于等级而不是原始数据）：

1. Härdle、Müller、Sperlich 和 Werwatz 的非参数和半参数模型
2. 李和拉辛的非参数计量经济学：理论与实践

第一个更苗条，更具介绍性，有很多例子和插图。它涵盖直方图、非参数密度估计、非参数回归、半参数和广义回归模型、单指数模型、广义偏线性模型、加性模型及其边际效应和广义加性模型。

第二本书涵盖了非参数核方法、半参数方法、一致模型规范检验、非参数最近邻和级数方法，以及最后的一些时间序列、联立方程和面板数据模型。这本书没有太多关于 QR 的内容。Koenker 的QR将是一个很好的补充。

还值得一提的是其他一些书籍。虽然内容全面且值得稍后阅读，但我发现Pagan 和 Ullah是对这本书的第一次介绍。我听说过 Yatchew 的半参数回归书的好消息，但我自己没有读过。

Henderson/Parmeter最近有一个标题：Applied Nonparametric Econometrics。顾名思义，它的重点比李和拉辛的应用更为广泛，尽管它也确实对理论基础投入了相当多的关注。

与@Dimitriy 提到的标题相比，它（毫不奇怪，考虑到它的更新日期）调查了许多最近的发展，例如非参数工具变量或面板数据估计领域。

我也非常喜欢它（可能与许多 CVers 一致）是它对 R 的使用以及...交叉验证 ;-)。

在线StatSoft 教科书是一个很好的起点。