有一篇很棒的博客文章介绍了如何keras在 R 中使用有状态 LSTM 来预测太阳黑子。我将它应用于金融ts数据集，我遇到的问题是一些预测数字偏离了不合理的程度。

因此，我想知道是否有使用 LSTM 进行多元时间序列预测的 R 教程？我想包括开盘价和收盘价等变量，因为我认为这将使预测值“正常化”。我在 Python 中找到了一些教程，但我对它的经验有限。也许是时候学习 Python 了？任何意见或建议将不胜感激！