大号2L2具有整数约束和规定总和的投影

计算科学 优化 非线性规划 混合整数规划 投影 动态规划
2021-11-30 06:28:06

假设给了我一个向量v0Rn和整数k,Z. 假设k接近于零(例如0k5),是否有解决以下整数优化问题的算法?

minvvv02s.t.vi{k,,0,,k} iivi=.
换句话说,我希望用一个向量v来近似v^0 ,该向量 v总和为\ell并且在-kk之间具有整数条目这里需要L_2范数。v0vkkL2

这看起来有点像背包问题的一个实例,但是v中的L2范数和潜在的负条目让我感到困惑如何将其形式化,例如使用某种动态编程技术。v

1个回答

假设您有合适的求解器(CPLEX、GUROBI、MOSEK、SCIP 等),您可以将其求解为混合整数二次规划(通过对目标进行平方)或混合整数二阶锥问题。

这是在 MATLAB 下的 YALMIP 中解决它的代码。

v = intvar(size(v_o))
optimize([-k <= v <= k, sum(v) == l],norm(v-v_0))
disp(value(v)) $ displays the optimal value of v