对于密集线性代数，LAPACK 和 BLAS 库几乎总是要走的路。有许多与 LAPACK 和 BLAS 接口的 C++ 包。

此空间中可能有用的其他一些软件包：

UMFPACK：非对称多正面方法，顺序但稳健

SuperLU：超节点稀疏 LU，具有并行变体（sharedmem 和 distmem）

TAUCS：sharedmem 并行多前端，可以利用复杂的对称性（我认为）

MyraMath：sharedmem 并行多前端，可以利用复杂的对称性，有一些有趣的算法来支持子结构/DDM（免责声明：我创作了这个）

根据我的经验，PARDISO 通常是最快的。

此页面提供了各种线性求解器之间的比较 http://www.netlib.org/utk/people/JackDongarra/la-sw.html

对于一个分布式的、基于 C++ 的求解器，它可以专门为稀疏矩阵处理 SPD 以及内置的预处理，我强烈推荐Elemental

Eigen 不使用并行性来求解线性系统（参见http://eigen.tuxfamily.org/index.php?title=FAQ#How_does_Eigen_compare_to_BLAS.2FLAPACK.3F中的评论）。

Trilinos提供了不同的线性求解器（直接、预处理器、迭代器）。

Pardiso和MUMPS是其他可以并行运行的直接求解器。