用于最小化矩阵范数的非线性优化

计算科学 优化
2021-12-08 08:55:54

假设A(x)Rm×n是一个非线性矩阵函数xRd. 我们可以假设A(x)是连续可微的。有什么好的方法可以估算argminxA(x)2? 还假设由于函数的一些增长特性,这个最小化器只能在已知的紧集内实现。相对于呈线性时,有一些众所周知的方法,但我在这里没有那种线性。A(x)A(x)x

我尝试实现了一些准牛顿方法并取得了不同程度的成功,并且我也尝试了 MATLAB 的fminunc命令并取得了相当大的成功(在局部最小值附近稳定是一个问题)。不幸的是,我对这些东西的文献相对不熟悉(而且文献非常丰富)。有没有人可以建议的一般方法?

1个回答

这似乎正是以下论文中要解决的问题。只需将最小化的最大特征值的问题||A||2ATA

奥弗顿、迈克尔 L. 和罗伯特 S. 沃默斯利。“用于优化对称矩阵特征值的二阶导数。” SIAM 矩阵分析和应用杂志 16.3 (1995): 697-718。 http://ftp.cs.nyu.edu/cs/faculty/overton/papers/pdffiles/eighess.pdf