不确定 LP 的稳健对应物

计算科学 优化 线性规划 凸优化
2021-12-27 04:41:33

考虑以下鲁棒优化问题:

最小 c'x

英石:Axb(A,b)U.

为什么问题的健壮对应物可以写成这种形式? minx{max(A,b)Axb}?

它主要是如何工作的?这是否意味着我必须,为了一个固定的x价值,最大化约束Axb对于所有不确定数据的实现,然后将值最小化x?

请用一个小例子让我明白这一点。

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