考虑以下鲁棒优化问题:
最小 c'x
英石:Ax≥b∀(A,b)∈UAx≥b∀(A,b)∈U.
为什么问题的健壮对应物可以写成这种形式? minx{max(A,b)Ax≥b}minx{max(A,b)Ax≥b}?
它主要是如何工作的?这是否意味着我必须,为了一个固定的xx价值,最大化约束Ax≥bAx≥b对于所有不确定数据的实现,然后将值最小化xx?
请用一个小例子让我明白这一点。