零和博弈与线性规划的等价性

计算科学 优化 线性求解器 凸优化 线性规划
2021-12-04 22:18:00

众所周知,您可以使用寻找零和游戏均衡的算法来求解线性规划。特别是,您可以将 LP 简化为零和游戏,并使用Grigoriadis 和 Khachiyan提出的著名的零和游戏算法。

是在实践中使用这种等价性,还是单纯形算法(或任何内点方法)总是更可取?为什么?

值得注意的是,零和博弈的方法提供了多项式时间的近似解,并且收敛于O(1/ϵ2)迭代,与在(最坏情况)指数时间内找到最优解的单纯形算法相反。

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