Pankratz (1983)第 48 页的脚注说：

“移动平均线”这个标签在技术上是不正确的，因为 MA 系数可能是负数，并且总和可能不是统一的。此标签按惯例使用。

Box and Jenkins (1976)也说过类似的话。在第 10 页：

“移动平均线”这个名称有点误导，因为权重 $1, -\theta_{1}, -\theta_{2}, \ldots, -\theta_{q}$, 乘以 $a$的，不需要完全统一，也不需要是积极的。但是，这种命名法是常用的，因此我们使用它。

我希望这有帮助。

如果您查看零均值 MA 过程：

$X_t = \varepsilon_t + \theta_1 \varepsilon_{t-1} + \cdots + \theta_q \varepsilon_{t-q} \,$

那么您可以将右侧视为类似于$\varepsilon$项，但权重总和不为 1。

例如，Hyndman 和 Athanasopoulos (2013) [1] 说：

请注意，每个值$y_t$可以认为是过去几个预测误差的加权移动平均线。

在许多其他地方可以找到对该术语的类似解释。（尽管这种解释很受欢迎，但我不确定这是否是该术语的起源；例如，模型和移动平均平滑之间最初可能存在某种联系。）

请注意，格雷姆沃尔什在上面的评论中指出，这可能源于 Slutsky (1927) “随机原因的总和作为循环过程的来源”

[1] Hyndman, RJ 和 Athanasopoulos, G. (2013) 预测：原则和实践。第 8/4 节。 http://otexts.com/fpp/8/4。于 2013 年 9 月 22 日访问。