使用 MCMC 开始使用贝叶斯结构模型

机器算法验证 时间序列 贝叶斯 Python 参考 pymc
2022-02-01 04:12:37

我正在尝试学习贝叶斯结构时间序列分析。由于多种原因,我需要使用 Python(主要是pymc3)而不是 R,所以请不要建议使用bstsR 包。此外,我想获得一个概念上的理解,而不是使用黑匣子。我在 StackOverflow 上发布了一些关于预测季节性的问题。SO问题仍然开放,我不想通过在此处重新发布来违反任何规则/礼仪。但是,我开始认为我有一个概念上的误解。任何人都可以推荐使用 MCMC 最好在 Python 中探索贝叶斯结构模型的在线教程或讲座吗?

1个回答

您可能对 TensorFlow Probability 感兴趣。它有一个 Python API,并已被选为将来某个时候取代 Theano 作为 PyMC3 后端。Tensorflow Probability 也可以直接用于 MCMC,它具有贝叶斯结构时间序列建模的专用功能。一篇不错的博客文章提供了介绍。