时间序列的良好介绍(使用 R)

机器算法验证 r 时间序列 参考
2022-01-30 19:55:57

我目前正在收集数据,以进行与疼痛体验相关的心理社会特征的实验。作为其中的一部分,我正在从我的参与者那里以电子方式收集 GSR 和 BP 测量值,以及各种自我报告和隐式测量值。我有心理学背景,对因子分析、线性模型和实验分析很满意。

我的问题是有哪些好的(最好是免费的)资源可用于学习时间序列分析。谈到这个领域,我是一个完全的新手,所以任何帮助都将不胜感激。我有一些试点数据要练习,但希望在完成收集数据之前详细制定我的分析计划。

如果提供的参考文献也与 R 相关,那就太好了。

已编辑:更改语法并添加“自我报告和隐含措施”

3个回答

这是一个非常大的主题,有很多好书涵盖了它。这些都很好,但 Cryer 是我最喜欢的两个:

  1. 哭泣者。时间序列分析:R 中的应用程序”是该主题的经典著作,已更新为包含 R 代码。
  2. 舒姆威和斯托弗。时间序列分析及其应用:带有 R 示例”。

Zoonekynd 的电子书是一个很好的免费资源,尤其是时间序列部分

我看到 R 包的第一个建议是来自 Rmetrics的免费电子书“金融中 R 的时间序列对象的讨论” 。它提供了许多比较不同时间序列包的示例并讨论了一些注意事项,但它没有提供任何理论。

Eric Zivot 的“使用 S-PLUS 建模金融时间序列”和 Ruey Tsay 的“金融时间序列分析”(可在 CRAN 上的 TSA 包中获得)是定向和金融时间序列,但两者都提供了很好的一般参考。我强烈建议您查看Ruey Tsay 的主页,因为它涵盖了所有这些主题,并提供了必要的 R 代码。特别是看“金融时间序列分析”和“多元时间序列分析”课程。

时间序列分析及其应用: Robert H. Shumway 和 David S. Stoffer 的 R 示例将是该主题的一个很好的资源,但您可能会发现很多有用的博客条目(例如我最喜欢的一个:learnr)和教程(例如从链接的主页)也可以在互联网上免费获得。

在 David Stoffer 的主页(上面链接)上,您可以找到本书章节中使用的示例数据集,以及第一版和第二版中的其他示例数据集,甚至还有示例章节。

我的回答很晚,但我发现Cowpertwaite 和 Metcalfe 的介绍性时间序列对于在 BSc 级别分析到 MSc 级别的内容和专业工作之间的过渡非常有用。是的,它有点基础,但有很好的解释和示例以及一些有用的代码。

编辑:我应该补充一点,我还发现 Cryer 和 Chan 也非常有用,与第一个答案一致。