您如何判断从两个时间序列的互相关(ccf 函数)获得的不同滞后的相关性是否显着。
R中的互相关显着性
机器算法验证
r
统计学意义
互相关
2022-02-01 09:25:07
2个回答
在零相关的原假设下,互相关系数的方差约为,其中是序列的长度。系数也是渐近正态的。所以近似临界值(在 5% 的水平)是。
这些临界值在 R 中使用 自动绘制ccf(x,y)
。
互相关系数不衡量时间序列之间的依赖性。合适的工具是相干函数。例如,参见 Bendat 和 Piersol,2010 年。
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