R中的互相关显着性

机器算法验证 r 统计学意义 互相关
2022-02-01 09:25:07

您如何判断从两个时间序列的互相关(ccf 函数)获得的不同滞后的相关性是否显着。

2个回答

在零相关的原假设下,互相关系数的方差约为,其中是序列的长度。系数也是渐近正态的。所以近似临界值(在 5% 的水平)是1/nn±2/n

这些临界值在 R 中使用 自动绘制ccf(x,y)

互相关系数不衡量时间序列之间的依赖性。合适的工具是相干函数。例如,参见 Bendat 和 Piersol,2010 年。