滤波后的高斯白噪声分布

信息处理 过滤器 噪音 高斯 统计数据
2022-01-27 15:30:33

假设我有一些时间序列s(t)其中包含由分布产生的高斯白噪声N(0,σ2)

然后我对具有频率响应的 s(t) 应用一个滤波器H(ω), 给我sH(t)

什么分布sH(t)有?

我对以下情况特别感兴趣sH(t)是带限高斯白噪声。

1个回答

如果您使用 LTI 系统过滤高斯随机过程,则输出也将是高斯的。您可以通过考虑联合高斯随机变量的线性组合(这是过滤所做的)是高斯随机变量来直观地理解这一点。

您可以在此 MIT OpenCourseWare 文档(第 7.4 节)中找到对过滤随机过程的深入处理。