假设我有一些时间序列其中包含由分布产生的高斯白噪声
然后我对具有频率响应的 s(t) 应用一个滤波器, 给我
什么分布有?
我对以下情况特别感兴趣是带限高斯白噪声。
假设我有一些时间序列其中包含由分布产生的高斯白噪声
然后我对具有频率响应的 s(t) 应用一个滤波器, 给我
什么分布有?
我对以下情况特别感兴趣是带限高斯白噪声。
如果您使用 LTI 系统过滤高斯随机过程,则输出也将是高斯的。您可以通过考虑联合高斯随机变量的线性组合(这是过滤所做的)是高斯随机变量来直观地理解这一点。
您可以在此 MIT OpenCourseWare 文档(第 7.4 节)中找到对过滤随机过程的深入处理。