往年发布证券研究报告业务题库

1、价格由整个行业的供给和需求曲线决定的市场是（ ）。

2、根据资本资产定价模型，市场价格偏高的证券将会（ ）。

3、根据期望效用理论，下列描述正确的有（ ）。
Ⅰ．越是风险厌恶的投资者无差异曲线越陡峭
Ⅱ．在一定风险水平上，投资者越是厌恶风险会要求更高的风险溢价
Ⅲ．同一无差异曲线上的两个组合给投资者带来同样的效用水平
Ⅳ．无差异曲线越靠近右下角，效用水平越高

4、下列关于t检验与F检验的说法正确的有（ ）。
I对回归方程线性关系的检验是F检验
Ⅱ对回归方程线性关系的检验是t检验
Ⅲ对回归方程系数显著性进行的检验是F检验
Ⅳ对回归方程系数显著性进行的检验是t检验

5、简单随机样本的获得方法，可以分为（ ）。
Ⅰ．有放回抽样
Ⅱ．随机抽样
Ⅲ．不放回抽样
Ⅳ．连续抽样

6、反映公司在某一特定日期财务状况的会计报表是（ ）。

7、某公司某会计年度末的总资产为200万元，其中无形资产为10万元，长期负债为60万元，股东权益为80万元。根据上述数据，该公司的有形资产净值债务率为（ ）。

8、在股价既定的条件下，公司市盈率的高低，主要取决于（ ）。

9、所有者权益变动表中，属于“利润分配”科目的是（ ）。

10、关于持续整理形态，以下说法不正确的是（ ）

11、下面（ ）数字是画黄金分割线中最为重要的。
I 0.382
Ⅱ0.618
Ⅲ1.618
IV 4.236

12、量化分析法的特点不包括（ ）。

13、关于股票开户的说法正确的是（ ）。

14、下列关于市值回报增长比（PE
G）的说法，正确的有（ ）。
Ⅰ市值回报增长比即市盈率对公司利润增长率的倍数
Ⅱ当PEG大于1时，表明市场赋予这只股票的估值可以充分反映其未来业绩的成长性
Ⅲ通常，成长型股票的PEG都会高于1，甚至在2以上，投资者愿意给予其高估值
Ⅳ，通常，价值型股票的PEG都会低于1，以反映低业绩增长的预期

15、可变增长模型中计算内部收益率用股票的市场价格代替股票期初的内在价值，估计的内部收益率代替实际内部收益率，同样可以计算出内部收益率。不过由于此模型较复杂，主要采用（ ）来计算内部收益率。

16、某债券的面值为1000元，票面利率为5%，期限为4年，每年付息一次。现以950元的发行价向全社会公开发行，则该债券的到期收益率为（ ）。

17、某公司某年度的资产负债表显示，当年总资产为10000000元，其中流动资产合计3600000元，包括存货1000000元，公司的流动负债2000000元，其中应付账款200000元，则该年度公司的流动比率为（ ）。

18、在股权交易中，期权的买方为获得期权合约所赋予的权利而向期权的卖方支付的费用是（ ）。

19、金融衍生工具的价值与基础产品或基础变量紧密相联，具有规则的变动关系，这体现了金融衍生工具的（ ）。

20、按照标的资产的不同，互换的类型基本包括（ ）。
I利率互换Ⅱ货币互换Ⅲ股权互换Ⅳ信用违约互换

21、下列对信用违约互换的说法错误的是（ ）。

22、关于金融衍生工具的特征，下列说法错误的是（ ）。

23、下面关于卖出看涨期权的损益（不计交易费用）的说法，正确的是（ ）
I行权收益=标的物价格-执行价格-权利金
Ⅱ平仓收益=期权买入价-期权卖出价
III最大收益=权利金
IV平仓收益=期权卖出价-期权买入价

24、衡量基金绩效的指标有多种，其中属于风险调整收益指标的是（ ）。

25、通过各种通讯方式，不通过集中的交易所，实行分散的、一对一交易的衍生工具属于（ ）。

26、当一国调整商品的进出口关税时，就会影响到类似于天然橡胶、铜、铝等商品的正常跨市套利行为，这属于套利交易的（ ）。

27、某交易者欲利用到期日和标的物均相同的期权构建套利策略，当预期标的物价格上涨时，其操作方式应为（ ）。

28、某投资者在3月份以4.8美元/盎司的权利金买入1份执行价格为800美元/盎司的8月份黄金看跌期权，又以6.5美元/盎司的权利金卖出1份执行价格为800美元/盎司的8月份黄金看涨期权，再以市场价格797美元/盎司买入1份6月份黄金期货合约。则在6月底，将期货合约平仓了结，同时执行期权，该投资者的获利是（ ）美元/盎司。

29、根据我国《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》的规定，衍生工具包括（ ）。
Ⅰ．互换和期权
Ⅱ．投资合同
Ⅲ．期货合同
Ⅳ．远期合同

30、国务院证券监督管理机构对治理结构不健全、内部控制不完善、经营管理混乱、设立账外账或者进行账外经营、拒不执行监督管理决定、违法违规的证券公司，应当责令其限期改正，并可以采取下列措施()。
Ⅰ责令增加内部合规检查的次数并提交合规检查报告
Ⅱ对证券公司及其有关董事、监事、高级管理人员、境内分支机构负责人给予谴责
Ⅲ责令处分有关责任人员，并报告结果
Ⅳ责令更换董事、监事、高级管理人员或者限制其权利
Ⅴ对证券公司进行临时接管，并进行全面核查

31、根据《发布证券研究报告执业规范》，证券公司、证券投资咨询机构及证券分析师应履行的职责不包括（）

32、关于完全竞争市场的说法，正确的有（ ）。
I 所有企业都是价格的接受者
Ⅱ 单个企业的需求曲线和整个行业的需求曲线相同
Ⅲ 单个企业的需求曲线是一条平行于横轴的水平线
Ⅳ 整个行业的需求曲线向右下方倾斜

33、金融市场个体投资者出现的心理和行为偏差主要有（ ）。
Ⅰ 处置效应
Ⅱ 羊群行为
Ⅲ 过度交易行为
Ⅳ 本土偏差

34、下列关于分形理论的说法中，不正确的是（ ）。

35、如果企业持有一份互换协议，过了一段时间之后，认为避险的目的或者交易的目的已经达到，企业可以通过（ ）方式来结清现有的互换合约头寸。
Ⅰ 出售现有的互换合约
Ⅱ 对冲原互换协议
Ⅲ 解除原有的互换协议
Ⅳ 购入相同协议

36、( )是指该项股权投资的账面余额减去该项投资已提的减值准备。

37、期货合约的（）保证了现货市场与期货市场价格随着期货合约到期日的临近，两者趋于一致。

38、为了比较准确地确定合约数量，首先需要确定套期保值比率，它是（）的比值。

39、在进行利率互换合约定价时，浮动利率债券的定价可以参考（）。

40、当到期时标的物价格等于（）时，该点为卖出看涨期权的损益平衡点。

41、期货交易者按照规定交纳的用于结算和保证履约的资金或者提交的价值稳定、流动性强的标准仓单、国债等有价证券称为（ ）。

42、以下关于场内期权和场外期权的说法，正确的是（）。

43、（ ）是公司法人治理结构的基础。

44、上市公司下列资产重组行为中，一般不认为进行了实质性重组的是（ ）。

45、增长型行业的运动状态与经济周期的关系是( )。

46、下列上市公司估值方法中，属于相对估值法的是（ ）。

47、( )是指同时买进卖出同一相关期货但不同敲定价格或不同到期月份的看涨或看跌期权合约，希望在日后对冲交易部位或履约时获利的交易。

48、以纵轴代表价格、横轴代表产量绘制某种农产品的需求曲线和供给曲线，假设其他条件不变，当生产成本上升时，在坐标图上就表现为这种农产品的（ ）。

49、己知某种商品的需求价格弹性系数是0.5，当价格为每台32元时，其销售量为1000台，如果这种商品价格下降10%，在其他因素不变的条件下，其销售量是（ ）台。

50、需求价格点弹性适用于（ ）。