我正在尝试找到一个好的算法（低延迟），它能够采用两个时间序列并确定哪一个领先于另一个（如果有的话）。时间序列不一定具有相同的时间戳。有一个叫做格兰杰“因果关系”测试的东西给出了一个想法，但就我而言（请记住在两个不同交易所交易的金融资产的交易）我想认为有一个参与者（一个推动者说）选择在会产生这种领先优势的特定交易所进行交易，但显然，这可能会改变。任何人都可以向我指出一些希望解决这个问题的主题或库（最好是在 python 中）的论文吗？