我一直在尝试从时间序列问题中获得结果，为此我使用了 fb 的预言机算法。现在的问题是我必须选择那些给我最少 rmse 的回归量。

我使用了格兰杰因果关系检验，但不知何故，它的结果不如 rmse 的组合好。

任何建议。

一种替代方法是执行特征组合，通过多处理将它们添加为回归量，这仍然很多。

我可以删除这些功能的任何其他方式（在这种情况下是市场时间序列计量指标）