我正在尝试使用投资组合持有权重及其回报流来了解投资组合的多元化程度。

例如，假设投资组合有只股票，那么我将有 W（权重）矩阵和相关矩阵 C。$3$$3x1$$3x3$

下面的矩阵乘法$W^T * C * W$将产生一个数字，告诉您投资组合的多元化程度。数字越大，多元化程度越低，反之亦然。

一个挑战是股票可能有不同的时间段。例如，股票 A 可能有$3$月数据，B股可能$5$月的数据和股票 C 可能有 1 年的数据。使用简单、标准的相关函数将使用股票对之间的共同日期范围并计算相关性。

如果日期范围非常不同（例如股票 A 可能是$1$月份的数据，而股票 B 和 C 可能有 5 年的数据），这会导致结果数字出现偏差。

这种现象有名字吗？有哪些技术可以解决此类问题？