我正在尝试生成一个复杂的高斯白噪声，均值为零，它们的协方差矩阵将是一个假设给定的特定矩阵。

假设 i 是 x 轴网格上的一个点，该轴上有 N 个点。问题是在每个点生成一个复值随机噪声（让我们将点 i 处的随机值称为$y_i$)，服从高斯分布，协方差矩阵为

$E((y_i)(y_j^*)) = c_{ij}$

在哪里$c_{ij}$是给定的对角 NxN 矩阵。* 是复共轭，E 代表期望值。

我正在尝试在 Python 上生成它。