什么是统计学中的“预言机”?

数据挖掘 统计数据 参数估计
2022-02-25 10:35:21

当我阅读几篇统计论文时,他们提到了“oracle”属性或“oracle”估计器。他们所说的“甲骨文”是什么意思?我知道这个 oracle 不是公司名称,但不知道这意味着什么。

例如,Candes 和 Tao 2007 是关于线性模型 (p>>n) 的大维估计背景下的“预言”不等式。 https://projecteuclid.org/euclid.aos/1201012958

Zou 2006 讨论了 Lasso 的“oracle”属性。( http://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1198/016214506000000735 )

我不熟悉这个领域,但我必须阅读一篇讨论统计学中的高维测试的论文。

1个回答

“Oracle”指的是可以访问基本事实的东西。它拥有完美的信息,在实践中,我们很少有一些奢侈。在此类论文中,您通常可以看到它反映了与具有完美信息的模型的比较。

来自 Candes 和 Terry Tao 的论文:

  • “虽然n可能远小于p,我们的估计器在一个理想的均方误差的对数因子内实现了损失,一个可以提供关于哪些坐标是非零的以及哪些高于噪声水平的完美信息的预言机可以实现的。
  • 要了解为什么这是真的,假设有一个可用的预言机让我们提前知道参数向量的 S 个非零条目的位置

来自海舟的论文:

  • 我们证明了自适应套索具有预言机的特性也就是说,它的性能与预先给出真正的基础模型一样好

请注意,海舟的论文中也定义了预言程序/属性,反映了重新发现基本事实的能力。