我早些时候建议了 Friedman 和 coll. 最近发表在 Journal of Statistical Software (2010) 上的论文，即通过坐标下降实现广义线性模型的正则化路径。以下是一些可能有用的其他参考资料：

• 路径坐标优化，弗里德曼和科尔。
• 通过坐标下降的快速正则化路径，Hastie (UserR! 2009)
• 套索惩罚回归的坐标下降算法，由 Wu 和 Lange 撰写（Ann. Appl. Stat. 2(1): 224-244, 2008；也可在arXiv.org上获得）
• Yagle 的欠定线性方程组稀疏解的坐标下降（对我来说有点太复杂了）

我刚刚看到 Hastie 的这个讲座，并认为其他人可能会觉得它很有趣。