贝叶斯计量经济学，作者 Gary Koop (2003)是我推荐的对该领域的现代严谨报道。此外，还附有一本练习书：Gary Koop、Dale J. Poirier 和 Justin L. Tobias (2007)的贝叶斯计量经济学方法（计量经济学练习） 。

我建议Gelman 等人的“贝叶斯数据分析”：

Gelman, A.、Carlin, J.、Stern, H.、Dunson, D.、Vehtari, A.、Rubin, D. (2013)。贝叶斯数据分析，第三版。纽约：查普曼和霍尔/CRC。

计量经济学中的贝叶斯推理简介

阿诺德·泽尔纳(1971)

从封面：

“这是第一本从贝叶斯角度研究模型和问题的计量经济学书籍。[M] 介绍了贝叶斯和非贝叶斯结果的任何比较。[...]计量经济学中的贝叶斯推理简介作为研究生水平的贝叶斯计量经济学指南和研究人员的参考书具有价值。”

虽然它是为营销而设计的，但我建议Rossi、Allenby 和 McCulloch 的贝叶斯统计和营销用于经济模型中的贝叶斯推理。